統一期貨阿雅

CBOE的VIX期貨交易創天量!

今天(21日)在媒體上看到一則新聞,重點如下:

1. CBOE的VIX指數期貨交易於9月初的日交易創新高,同時VIX指數亦創下近五年以來新低
2. 因應交易量增大及滿足交易人需求,CBOE將放寬交易時間為每週五日,每日交易24小時
3. VIX指數期貨交易不僅僅被視為專一單項的投資商品,
    未來也將會廣泛被視為是資產配置或投資組合的一環,
    尤其在持有指數ETF或指數期貨多單之際;VIX指數期貨可以當成用以規避股市反向下跌的風險工具.
4. 香港及日本大阪已經有VIX商品,預期亞洲可能會有更多VIX商品問世.

而CBOE的VIX指數期貨交易量創下新高是否真是如此，於是趕緊去CBOE官網看個究竟。

根據CBOE官網新聞報導，VIX期貨期貨交易量在13日達到190,081口，
之前最高在6月18日共交易了159,744口。另外未平倉量連續四天創新高紀錄，
依序是6月10日的404,559口，6月11日的406,958口，6月12日的411,407口，
6月13日的427,706口，而未平倉量的先前高點在8月21日有403,608口。
今年1-8月累計交易量超過1300萬口，已經超過去年整年度1200萬口的交易量。

看到有關成交量及未平倉量暴增的訊息，多少便會聯想到近期美國聯準會決議推出QE3的關連性。

下面這個圖顯示CBOE的VIX指數期貨今年未平倉量的情況，看來果真是個爆炸性成長的商品！
不過要提醒該項商品並沒有在金管會核准期貨商得受託從事期貨交易的商品名單之列，
因此國人無緣參與VIX期貨的繁榮發展。

  

資料來源：
CFTC美國商品期貨交易委員會
聯合新聞網
http://udn.com/NEWS/WORLD/WOR2/7377998.shtml 
以上資料僅供參考，正確數字以各交易所或機構公佈為依據。
文章引用：http://findingyourtreasure.blogspot.tw/2012/09/cboevix.html#more