一.Nasdaq指數季節性統計
從各月份的上漲和下跌機率來看,一月的上漲機率最高為72.2%,而二月、七月和八月的下跌機率最高為50%。從平均最大漲跌幅來看,各月份平均最大漲跌幅之最大正差值的月份為十一月,表示十一月多頭走勢漲幅和跌幅相比的差值最大,再配合十一月之期初期末平均百分率變動值為前三大,表示十一月不但上漲的機率高,而且月線容易出現大根的長紅棒,除外,十二月也容易出大根的長紅棒。各月份平均最大漲跌幅最大負差值的月份為八月,表示八月走空的力道比走多的力道來得大。另外從那斯達克指數的季節性循環(表八)來看,跌勢產生在6月到9月,而漲勢產生在9-12月。一年中,低點可能落在9月,而高點可能落在12月。
|
表八.那斯達克指數季節性循環 |
統計期間:1988~2005年 |
二.商品合約規格表
商品名稱 |
NASDAQ 100 |
E-Mini NASDAQ 100 |
交易所 |
CME(芝加哥交易所) |
|
代號 |
ND |
NQ |
交易月份 |
3,6,9,12月 |
|
台灣交易時間 |
21:30PM - 04:15AM |
E06:00AM~04:15AM(星期一) |
最小跳動價位/跳動值 |
0.25= $25 |
0.25= $ 5 |
每日漲跌幅度 |
按交易所規定 |
按交易所規定 |
合約大小 |
NASDAQ指數×$100 |
NASDAQ指數×$20 |
幣別 |
USD |
|
原始保證金 |
17,500 |
3,500 |
維持保證金 |
14,000 |
2,800 |
(資料來源:統一期貨)
*保證金變動以交易所公告為主。
留言列表